Marex lanza los primeros índices institucionales QIS para Bitcoin y Ethereum

Marex Group ha lanzado lo que describe como los primeros índices de Institutional Quantitative Investment Strategies enfocados en activos digitales, presentando una nueva familia de Marex Crypto Volatility Carry Indices.

La oferta inicial incluye dos índices, uno enfocado en Bitcoin y el otro en Ethereum. Las estrategias están diseñadas para capturar sistemáticamente la prima de riesgo entre la volatilidad implícita y la realizada utilizando un enfoque de inversión basado en reglas.

El lanzamiento expande la plataforma Institutional QIS de Marex hacia los activos digitales y respalda la estrategia de la firma de conectar los mercados financieros tradicionales con los criptomercados. Marex planea aplicar sus capacidades de investigación cuantitativa, estructuración, negociación y acceso al mercado a las primas de riesgo de activos digitales que podrían atraer tanto a inversores institucionales tradicionales como a participantes del mercado nativos de cripto.

Para los nuevos Crypto Volatility Carry Indices, Marex utilizará opciones cotizadas y futuros perpetuos sobre Bitcoin y Ethereum disponibles a través de Coinbase. Marex seleccionó a Coinbase por su infraestructura institucional, liquidez y capacidad para respaldar la gestión de riesgos de los índices de forma ininterrumpida las 24 horas del día, los 7 días de la semana.