Marex lança primeiros índices QIS institucionais para Bitcoin e Ethereum

O Marex Group lançou o que descreve como os primeiros índices Institutional Quantitative Investment Strategies focados em ativos digitais, introduzindo uma nova família de Marex Crypto Volatility Carry Indices.

A oferta inicial inclui dois índices, um focado em Bitcoin e outro em Ethereum. As estratégias são projetadas para capturar sistematicamente o prêmio de risco entre a volatilidade implícita e realizada, usando uma abordagem de investimento baseada em regras.

O lançamento expande a plataforma Institutional QIS da Marex para ativos digitais e apoia a estratégia da empresa de conectar mercados financeiros tradicionais com mercados cripto. A Marex planeja aplicar suas capacidades de pesquisa quantitativa, estruturação, negociação e acesso ao mercado a prêmios de risco de ativos digitais que possam atrair tanto investidores institucionais tradicionais quanto participantes de mercado nativos de cripto.

Para os novos Crypto Volatility Carry Indices, a Marex usará opções listadas e futuros perpétuos em Bitcoin e Ethereum disponíveis através da Coinbase. A Marex selecionou a Coinbase por sua infraestrutura institucional, liquidez e capacidade de suportar o gerenciamento de risco para os índices 24 horas por dia, 7 dias por semana.